Modelos matemáticos quantitativos que processam 6 trilhões de combinações para identificar padrões que o olho humano não enxerga. Acessível, transparente e rodando em tempo real — como complemento aos seus estudos de mercado.
"O mercado não é perfeitamente eficiente. Existem pequenas tendências que podem ser exploradas se você tiver dados suficientes e a disciplina matemática para não intervir emocionalmente."
Jim SimonsDurante décadas, a análise quantitativa de ações ficou restrita a fundos sistemáticos com equipes de PhDs, infraestrutura de milhões e acesso privilegiado a dados. O investidor pessoa física estudava fundamentos, olhava gráficos, lia relatórios — e tomava decisões com uma fração da informação disponível.
A revolução computacional mudou esse cenário. Hoje, modelos matemáticos que antes exigiam supercomputadores rodam em código acessível. O que era exclusivo virou estudável.
O J.SIMM é exatamente isso: um estudo aplicado de seleção quantitativa de ações brasileiras, construído com modelos matemáticos, estatística e poder computacional — aberto para quem quer entender como a nova geração de análise funciona.
A cada rodada, o modelo varre um universo de ~80 ações líquidas da B3 com 63 indicadores — divididos em macro, fundamentos, técnico, momentum, qualidade, valor, crescimento e revisões. São mais de 5.000 pontos de dado recalculados a cada pregão.
Com 63 indicadores disponíveis, o desafio é separar o que realmente antecipa movimentos do mercado do que é ruído. As combinações possíveis ultrapassam 6 trilhões. O modelo, em engenharia reversa, cruza cada indicador com os retornos reais históricos, identifica os 15 com maior poder de previsão e monta um score composto ponderado pela força de cada um.
O resultado não é uma opinião. É o que os dados mostram quando processados com disciplina matemática.
Cada indicador é ranqueado em percentil dentro do universo inteiro de ações. O modelo compara todos contra todos, ao mesmo tempo, e identifica quem está melhor posicionado em cada dimensão.
Uma varredura que nenhum analista humano replica manualmente.
O modelo seleciona 5 ações com os maiores scores e posiciona o índice (BOVA11) no lado oposto como referência. O estudo mede se a seleção quantitativa consegue gerar alpha independente da direção do mercado — se as ações escolhidas se comportam melhor que a média, tanto em alta quanto em queda. É o estudo do alpha puro: a qualidade da seleção isolada do ruído direcional.
O modelo concentra a seleção em dois extremos — alta convicção de um lado, proteção do outro. Sem meio-termo. A tese estudada é que os melhores retornos ajustados ao risco estão nas pontas, não no centro. Como uma barra de haltere: peso nas extremidades, nada no meio. O estudo acompanha se essa distribuição assimétrica se sustenta ao longo dos ciclos.
Toda a validação é feita com separação temporal rigorosa. O modelo aprende nos dados passados e é testado em dados que nunca viu — sem revisão retroativa, sem ajuste posterior, sem viés de sobrevivência. A seleção de cada semana é travada no primeiro dia e não muda até o final.
Esse rigor é o que separa um estudo sério de um backtest otimizado pra parecer bom. Se o modelo funciona nos dados que ele nunca viu, o padrão encontrado é real.
Seleção da semana com posições, retorno parcial e regime econômico vigente. Um estudo vivo que você acompanha como complemento da sua própria análise.
Acompanhe a seleção quantitativa semana a semana, entenda os padrões que o modelo identifica e use como referência para aprofundar seus próprios estudos de mercado.
Estudo quantitativo de nível institucional, agora acessível.